Стоимость (цена) опциона

Цена опциона, или премия по опциону. Складывается из его «внутренней» стоимости (в принципе, из суммы, которую получил бы владелец опциона при его исполнении) и срочной, временной стоимости (она тем ниже, чем больший срок остается до даты исполнения опциона). Формируется пятью переменными: цена исполнения опциона. цена лежащего в его основе актива, длительность периода исполнения, вола-тильность лежащего в основе опциона актива, безрисковая процентная ставка. Существует ряд формул определения С.о. Среди них - известная модель Блэ-ка-Скоулза.

Название термина на английском языке: Option value

Предыдущая страница: СтоимостьСледующая страница: Стоимость бизнеса